Transparencia
Metodología
Definiciones puras y testeables: elegibilidad, ponderación, cálculo de índices en sombra y métricas de riesgo.
Simulación / índice en sombraMatriz base de ponderación
La matriz base es 50/25/15/10, configurable por canasta. Los pesos deben sumar 100% con precisión decimal. Cuando un peso excede el límite, se aplica cap y redistribución al resto de componentes.
50%
Posición 1
25%
Posición 2
15%
Posición 3
10%
Posición 4
Elegibilidad y ajuste
El puntaje de elegibilidad combina calidad de datos, liquidez y cumplimiento documental. El puntaje ajustado penaliza baja calidad de precio y datos faltantes antes de la inclusión.
- · Calidad de datos y frecuencia de precio
- · Liquidez estimada de los componentes
- · Cumplimiento documental y jurisdicción
- · Penalización por datos faltantes
Retorno del activo
El retorno de cada activo se calcula sobre su serie de referencia, con tratamiento explícito de datos faltantes y calidad de precio.
Retorno ponderado de la canasta
El retorno de la canasta es la suma ponderada de los retornos de sus componentes según la matriz de pesos.
Nivel del índice
El nivel parte de una base de 1.000 y se compone con el retorno de la canasta en cada periodo.
Concentración (HHI)
El índice Herfindahl–Hirschman mide la concentración de la canasta a partir de los pesos.
Documentación metodológica
Panel de evidencia
Metodología de índices en sombra v1.0
Metodología- Versión
- 1.0.0
- Hash
- 0x9f2ac41b7e3d
- Fecha
- 2024-02-05
Política de calidad de datos y fuentes
Datos- Versión
- 1.0.1
- Hash
- 0x2ee9014c8ab1
- Fecha
- 2024-05-09
Los documentos sensibles se almacenan en un repositorio privado. Esta vista muestra solo metadatos y evidencia de integridad.