Gestión de riesgo
Riesgo a la vista
Métricas y escenarios que describen el comportamiento simulado de las canastas. Todo es informativo y en sombra.
Simulación / índice en sombraMétricas del índice compuesto
72
Weighted Average Rating de la canasta (0–100).
3458
Índice Herfindahl–Hirschman de concentración (0–10.000).
-14.2%
Peor caída observada en la simulación en sombra.
56/100
Puntaje compuesto de liquidez de los componentes.
78/100
Cobertura y frecuencia de las fuentes de precio.
Stress tests y circuit breakers
Los escenarios de estrés estiman el impacto sobre el nivel del índice en sombra. Los circuit breakers pausan el cálculo cuando se cruzan umbrales de calidad o volatilidad.
Estrés de liquidez
−9,4%Reducción abrupta de la profundidad de mercado de los componentes.
Deterioro de datos
−4,1%Caída de la calidad y frecuencia de las fuentes de precio.
Choque sectorial
−16,8%Evento adverso concentrado en la categoría dominante.
Correlación al alza
−11,2%Aumento de correlación entre componentes en tensión.
Riesgo por canasta
| Canasta | WAR | HHI | Drawdown | Liquidez | Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| Electromovilidad Core | 71 | 4150 | -14.2% | 53 | 76 |
| Energías Limpias LATAM | 69 | 3450 | -9.6% | 52 | 74 |
Solo se muestran métricas de riesgo de canastas con composición publicada. Las canastas en fases previas no tienen métricas porque su composición aún no es pública.